Wir arbeiten mit eigens entwickelten, heuristisch und finanzmathematisch fundierten Modellen zur ganzheitlichen Analyse und Optimierung Ihrer Refinanzierung. Unser Toolset umfasst:

• Portfolioanalyse: Detaillierte Auswertung der bestehenden Refinanzierungsstruktur hinsichtlich Kosten, Laufzeiten, Volumina, Spread-Allokation, Fristentransformation und regulatorischer Anforderungen (z. B. LCR/NSFR).

• Marktanalyse: Einordnung der institutseigenen Konditionen und Strukturen im aktuellen Refinanzierungsumfeld – inklusive Benchmarking, Spread-Matrix, Zinsstruktur und Verfügbarkeiten je Instrument.

• Portfolio-Optimierung: Ableitung einer optimalen Zielstruktur auf Basis Ihrer strategischen Vorgaben und Restriktionen – mit Fokus auf Kostenreduktion, Risikobalance und regulatorische Effizienz.

• Szenarienanalyse: Simulation alternativer Markt- und Zinsentwicklungen, Veränderungen in der Funding-Zusammensetzung sowie deren Auswirkungen auf Liquidität, Risiko und Rentabilität.

• Allokationsempfehlungen: Quantitative, nachvollziehbare Handlungsempfehlungen zur strategischen Steuerung und strukturellen Weiterentwicklung Ihrer Refinanzierung.

Unsere Tools sind kein Selbstzweck, sie liefern belastbare Entscheidungsgrundlagen, die direkt in bestehende Treasury-, Controlling- und ALM-Prozesse integriert werden können.

Wir betrachten Refinanzierung nicht isoliert, sondern als Teil eines übergreifenden Steuerungsportfolios. Unsere Leistung umfasst:

• Gesamtsicht auf Kosten, Laufzeiten, Fristentransformation und Spread-Struktur

• Einbezug regulatorischer Anforderungen wie LCR, NSFR und ICAAP

• Identifikation struktureller Ineffizienzen und Optimierungsmöglichkeiten

So entstehen Lösungen, die finanzwirtschaftlich, regulatorisch und bilanziell konsistent sind.

Wo klassische Treasury-Logik an ihre Grenzen stößt, setzen wir auf:

• Quantitative Modellierung (z. B. Optimierungsalgorithmen, Clustering)

• Heuristiken aus Ingenieurwesen, Statistik und Finanzmathematik

• Szenario- und Risikoanalyse auf Basis datengetriebener Prognosen

Unsere Methodik ist wissenschaftlich fundiert und praxisbewährt, entwickelt für den realen Bankbetrieb.